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Multi-Factor Model
조회기간
1M
3M
6M
1Y
3Y
Summary
Performance
Risk
Benchmark: MKF2000
Risk Overview
Risk Overview
Active Bet
Total Risk
Benchmark Risk
Active Risk
Common Factor Risk
Style
Industry
Covariance
Stock Selection Risk
Fundamental Beta
스타일 팩터별 리스크
Risk Contribution (%)
Risk Contribution (%)
Active Risk
Common Factor Risk
Style
Industry
Covariance
Stock Selection Risk
업종 섹터별 리스크
포트폴리오 스타일별 분해
테이블제목
구분
스타일
초과수익률(%)
TE(%)
TE기여도(%)
IR
테이블제목
구분
스타일
초과수익률(%)
TE(%)
TE기여도(%)
IR
베타
-17.67
-17.67
-17.67
17.67
포트폴리오 업종별 분해
테이블제목
구분
스타일
초과수익률(%)
TE(%)
TE기여도(%)
IR
테이블제목
구분
스타일
초과수익률(%)
TE(%)
TE기여도(%)
IR
베타
-17.67
-17.67
-17.67
17.67
Total Risk (Portfolio vs. Benchmark)
벤치마크, 포트폴리오 성과비교
Active Risk (Total, Common, Specific)
Active Risk
Common Factor Risk
Risk Overview (기준일 Spot Data)